Riesgo de mercado y gestión

El riesgo de mercado se define como el riesgo de pérdidas en y fuera de las posiciones del balance derivados de movimientos adversos en los precios de mercado. Desde un punto de vista regulatorio, riesgo de mercado se deriva de todas las posiciones incluidas en la cartera de negociación de los bancos, así como de las materias primas y de riesgo cambiario posiciones en todo el balance. Tradicionalmente, las inversiones de la cartera de negociación consistían en posiciones líquidas fáciles de comercio o de cobertura. Sin embargo, la evolución de las carteras de los bancos ha dado lugar a un aumento de la presencia de las posiciones de riesgo de crédito y de liquidez, no adecuados a la estructura de capital de mercado de origen.

El riesgo de mercado tiene una clasificación en base a una evaluación de los siguientes factores: La sensibilidad del resultado de la institución financiera o el valor económico de su capital a cambios adversos en las tasas de interés, tipos de cambio extranjeros, precios de las materias primas o precios de las acciones. La capacidad de gestión para identificar, medir, monitorear y controlar la exposición al riesgo de mercado, dado el tamaño de la institución, la complejidad y perfil de riesgo. La naturaleza y complejidad del riesgo de tipo de interés derivado de las posiciones no negociables.

     En este tema también se proporciona orientación específica sobre el riesgo de tipo de interés, que es la exposición de las ganancias actuales y futuras de los bancos y el capital derivado de movimientos adversos en las tasas de interés, y el estado de capital de riesgo de mercado, que establece los requisitos de capital para las empresas y grupos bancarios bancos miembros del Estado con una exposición significativa a ciertos riesgos de mercado.

    La gestión de riesgos es el proceso sistemático de comprender, evaluar y abordar estos riesgos para maximizar las posibilidades de que los objetivos se están logrando y asegurando que las organizaciones, individuos y comunidades sean sostenibles. La gestión del riesgo también explota las oportunidades que trae consigo la incertidumbre permitiendo a las organizaciones a ser conscientes de las nuevas posibilidades. En esencia, la gestión del riesgo eficaz requiere una comprensión cabal de los riesgos relevantes, una evaluación de su prioridad relativa y un enfoque riguroso para el seguimiento y el control de ellos.

     De hecho, esto puede ser mucho para cargar en un aparentemente pequeño concepto como el de la gestión de riesgos, pero el concepto no es realmente tan pequeño, los bancos debe aceptar el riesgo si son para prosperar y satisfacer las necesidades de una economía. Pero deben gestionar los riesgos y        reconocerlos            como   reales. Independientemente de si se ignoran temporalmente, con el tiempo van a salir perjudicando a la institución financiera. Reconociendo estos tipos de riesgos se beneficiarán las instituciones de crédito y las economías      en        las       que      operan. De hecho, dada la globalización, todos debemos adoptar prácticas cada vez más sofisticadas de gestión de riesgos en los próximos años.